Arbitragem Das Opções Binárias Forex

Estratégias de arbitragem com opções binárias A Arbitrage é a compra e venda simultânea da mesma segurança em dois mercados diferentes com o objetivo de lucrar com o diferencial de preços. Devido à sua estrutura de recompensa única, as opções binárias ganharam grande popularidade entre os comerciantes. Nós analisamos as oportunidades de arbitragem no comércio de opções binárias. Uma introdução rápida ao arbitramento Suponha que uma ação esteja listada nas bolsas de valores da NYSE e NASDAQ. Um comerciante observa que o preço atual do estoque na NYSE é 10,1 e que no NASDAQ é 10,2. Ela compra 10.000 das ações de menor preço (na NYSE), custando 101.000 e simultaneamente vende a mesma quantidade de 10.000 ações com preços mais altos, custando 102.000. Ela consegue pagar a diferença (102,000-101,000 1000) como lucro (supondo que não haja comissão de corretagem). Efetivamente, a arbitragem é um lucro livre de risco. No final das duas transações (se executado com sucesso), o comerciante não está mantendo nenhuma posição de estoque (então ela é livre de risco), mas ela ganhou lucro. O comércio de opções envolve altas variações nos preços, o que oferece boas oportunidades de arbitragem. Embora as ações possam precisar de dois mercados diferentes (trocas) para arbitragem, as combinações de opções permitem oportunidades de arbitragem na mesma troca. Por exemplo, combinar uma posição longa e uma posição de longo prazo resulta na criação de uma chamada sintética. Que pode ser arbitrado contra uma opção de chamada real na mesma troca. Efetivamente, os ativos com recompensas semelhantes são arbitrados um contra o outro. Além disso, existem outras variações na arbitragem. Uma posição longa em uma ação pode ser arbitrada contra uma posição curta em futuros de ações. As oportunidades de arbitragem também podem ser exploradas entre commodities correlacionadas e moedas (exemplos a seguir). Enquanto as opções simples de chamada e colocação de vanilla oferecem uma recompensa linear, as opções binárias são uma categoria especial de opções que oferecem todas as recompensas de preço total ou fixo. (Veja a seguir: Um Guia para Opções Binárias de Negociação nos EUA.) Aqui está a representação gráfica da diferença de recompensas entre os dois: O retorno linear (e variável) de opções simples de baunilha permite combinações de diferentes opções, futuros e Posições de ações a serem arbitradas um contra o outro (e um comerciante pode se beneficiar dos diferenciais de preços). O pagamento fixo de opções binárias limita as possibilidades de combinação. A idéia-chave de arbitragem é simultaneamente a compra e venda de ativos de perfil similar (sintético ou real) para lucrar com a diferença de preço. Um dos maiores desafios com opções binárias é que quase não há recursos que tenham um perfil de recompensa similar. Tratar combinações que envolvem recursos diferentes para replicar a função de recompensa da opção binária é uma tarefa pesada. Isso envolve a tomada de posições múltiplas, algo que é muito difícil para a execução rápida do comércio e custa altas comissões de corretagem. Oportunidades de arbitragem na negociação de opções binárias: dentro das restrições acima mencionadas, as oportunidades de arbitragem na negociação de opções binárias são limitadas. A descoberta de recursos similares para arbitragem em simultâneo é difícil. A melhor opção disponível é a arbitragem baseada no tempo. Isso envolve a identificação de uma discrepância do mercado, assumindo uma posição em conformidade e, em seguida, reserva os lucros após algum tempo, quando essa discrepância é eliminada ou o preço atinge as perdas são atingidas. NADEX é a troca popular de opções binárias de negociação. Tenha em mente que outros mercados de ações, índices, futuros, opções ou commodities têm horários de negociação diferentes (e limitados). Múltiplos ativos (opções de futuros de ações) são negociados em diferentes momentos do dia, dependendo do horário de negociação habilitado para permuta. Os desenvolvimentos que ocorrem quando um mercado está fechado podem levar a movimentos rápidos nos preços quando o mercado se abrir. Por exemplo, pode haver uma notícia que afeta o índice de ações do FTSE 100 e que seja lançado quando a London Stock Exchange (LSE) estiver fechada. O impacto exato de tais notícias no índice FTSE 100 será visível apenas quando a LSE se abrir e o FTSE começa a atualizar. Até então, as especulações serão elevadas sobre o impacto percebido das notícias sobre o valor do FTSEs. Este índice é o ponto de referência para negociação de opções binárias no NADEX. Uma vez que a negociação de opções binárias está disponível por horas prolongadas, uma grande quantidade de volatilidade e movimentos de preços como resultado das notícias podem estar visíveis nas opções binárias FTSE. Suponha que o LSE esteja atualmente fechado e não haja atualizações para o índice FTSE (o último valor de fechamento foi de 7000). Suponha que o último preço para a opção binária FTSE gt 7100 foi de 30. Como resultado das notícias em desenvolvimento, o FTSE deverá aumentar quando o mercado se abrir (digamos cinco horas a partir de agora), e esse valor da opção binária começará a aumentar (e flutua ) Do preço atual de 30 para 50, 60, 70 e assim por diante. Como não há certeza sobre o que será o valor FTSE exato quando ele será aberto para negociação, os preços das opções binárias flutuam para cima e para baixo. Durante esse período, comerciantes experientes podem apostar seu dinheiro em opções binárias FTSE para arbitragem baseada no tempo. Uma vez que o mercado seja aberto, a mudança real nos valores do Índice FTSE e os preços futuros do FTSE serão visíveis. Isso levará aos preços de opções binárias do FTSE 100 a se moverem para refletir com precisão os valores FTSE 100. Naquela época, comerciantes experientes poderiam ter descoberto as condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado de opções binárias e geraram lucros (possivelmente algumas vezes). Outras opções de arbitragem de opções binárias provêm de ativos correlacionados, como o impacto das mudanças nos preços das commodities que levam a mudanças no preço da moeda. Geralmente, o ouro e o petróleo têm uma correlação inversa com o dólar dos EUA (ou seja, se os preços do ouro ou do petróleo aumentam, então a moeda do dólar enfraquece e vice-versa). Os comerciantes experientes podem procurar oportunidades de arbitragem em opções binárias associadas em tais cenários. Por exemplo, um comerciante observa que os preços do ouro estão aumentando. Ele pode vender curto dólar americano vendendo o par USDJPY ou comprando pares EURUSD. Da mesma forma, um aumento nos preços do petróleo pode levar a um aumento esperado no preço da EURUSD. Um comerciante de opções binárias pode tomar posições apropriadas para se beneficiar dessas mudanças nos preços dos ativos. Arbitragem em outras opções binárias, como opções binárias de folha de pagamento não-farm, é difícil porque tal subjacente não está correlacionado com nada. Pode-se ainda tentar uma arbitragem baseada no tempo, mas isso seria apenas em especulações (por exemplo, tomar uma posição como as abordagens de expiração e tentar se beneficiar da volatilidade). Opções binárias: melhor para arbitragem Alta volatilidade é uma amiga dos árbitros. As opções binárias oferecem todo ou nada ou lucro a preço fixo (100) e perda (0). Como as opções simples de baunilha, não há variabilidade (ou linearidade) nos retornos e riscos. Comprar uma opção binária em 40 resultará em um lucro de 60 (preço de compra final de 100 a 40 60) ou perda de 40. Qualquer impacto de novos desenvolvimentos no mercado levará o preço a flutuar (de 40 a 50, 80, 10, 15 e assim por diante). Arbitrageurs geralmente não aguardam a caducidade das opções binárias. Eles reservam os lucros parciais ou reduziram suas perdas antes. Uma vez que as opções binárias têm resultados fixos de preços fixos, qualquer alteração no valor subjacente pode ter um grande impacto nos retornos. Por exemplo, se o FTSE fechou em 7000, e a opção binária FTSEgt7100 foi negociada em 30, e então as notícias positivas sobre o FTSE são lançadas. O FTSE atinge 7095 e está pairando em torno desse nível em um intervalo de 10 pontos (7095-7105). O preço da opção binária mostrará grandes variações, uma vez que apenas uma diferença de um ponto no FTSE pode fazer ou quebrar o pagamento da perda de ganhos para um comerciante. Se o FTSE termina em 7099, o comprador perde o prémio que pagou (30). Se o FTSE termina em 7100, ele recebe um lucro de (100-30 70). Este -30 a 70 é uma enorme variação com base em um limite de um ponto do subjacente (7099 a 7100), e isso leva a uma volatilidade muito alta para as avaliações de opções binárias, criando grandes elevações de preços para os operadores de opções binárias ativas para capitalizar. A arbitragem padrão (compra e venda simultânea de segurança similar em dois mercados) pode não estar disponível para comerciantes de opções binárias devido a uma falta de negociação de ativos similares em vários mercados. As oportunidades de arbitragem em opções binárias devem ser escolhidas a partir das disponíveis durante as horas fora do mercado em mercados associados ou ativos correlacionados. A única estrutura de recompensa total ou parcial de opções binárias permite oportunidades de arbitragem baseadas no tempo. As altas variações permitem potenciais de lucro elevados, mas também trazem um grande potencial de perdas. Devido à sua natureza de alto risco e alto retorno, a negociação de opções binárias é aconselhável apenas para comerciantes experientes. Você está aqui: Home Estratégia Opções Binárias Arbitragem Opções Binárias Arbitrage Arbitrage trading é a prática de comprar e vender os diferenciais em avaliação de mercado entre um Ativos listados em diferentes mercados, ou entre dois ativos estreitamente correlacionados. Exemplos de negociação de arbitragem binária existem nos seguintes casos: Stock (ou índices) e suas contrapartes de futuros (ou futuros de índice). O mesmo estoque, listado em diferentes bolsas de valores. Um exemplo é um estoque de uma empresa européia listada em uma troca dos EUA como um American Depositary Receipt (ADR). Uma mercadoria como o ouro pode ser negociada nas commodities (como a Chicago Mercantile Exchange) e o mercado de futuros. Para negociação de arbitragem você precisa usar corretores de opções binárias que NÃO estão usando o mesmo pacote de plataforma subjacente. Recomendamos Traderush (plataforma SpotOption) e EZTrader (este corretor possui sua própria plataforma). Por exemplo, um índice de ações é negociado como um ativo futuro e como um índice individual. Se você olhar para as plataformas de corretores que usam a plataforma de etiquetas brancas SpotOption, você verá que quase todos os índices de ações listados na plataforma são negociados como ativos do índice e como ativos futuros. Assim, enquanto um índice, como o índice Dow Jones, só é negociado em determinadas horas do dia (geralmente de 1.30GMT para 7.30GMT), o futuro Dow Jones é negociado por um longo período de tempo. Os comerciantes podem negociar contratos de arbitragem nesses ativos. O princípio por trás da negociação de arbitragem é que existem períodos de tempo em que o preço de um ativo listado em um mercado pode ficar por trás do valor do preço do mesmo ativo listado em outro mercado. Depois de algum tempo, os mercados irão cobrir o atraso na avaliação e o ativo atrasado acabará por se recuperar com seu companheiro em termos de valor de mercado. Ao poder escolher períodos de atrasos de preços, o comerciante pode então lucrar com o movimento que ocorrerá quando o recurso de atraso atingir o principal recurso. Demos um exemplo do índice de ações da Dow Jones e do futuro Dow Jones. Um evento, como o relatório de folha de pagamento não agrícola, lançado em 1.15GMT a cada primeira sexta-feira do novo mês, afetará instantaneamente o patrimônio futuro Dow Jones. Mas, como o próprio índice não abre até 1.30GMT, veremos um atraso, que será coberto assim que o índice for aberto para o negócio. Nem sempre tem que ser o mesmo recurso listado em classes diferentes. Podem ser títulos que possuem uma estreita correlação, como commodities e moedas de commodities. Por exemplo, existe uma relação inversa entre os preços do petróleo e o valor do dólar norte-americano. Portanto, você esperaria que o valor do EURUSD subisse quando houver um aumento nos preços do petróleo, como resultado da afetação inversa do dólar norte-americano nesse emparelhamento de moeda. Da mesma forma, um aumento nos preços do petróleo verá uma queda no valor do USDCAD, para refletir a relação inversa entre o petróleo bruto e o USD e a relação direta entre o petróleo bruto e o dólar canadense (a moeda do país com o segundo Maiores reservas de petróleo). Geralmente, há um fator de atraso em jogo. Então, se um comerciante vê grandes movimentos em bruto, ele pode decidir realizar uma negociação de arbitragem de opções binárias no emparelhamento de moeda de commodities, dependendo da direção do movimento. Isso também é chamado de Arbitragem de Commodity Forex. Para realizar um comércio de arbitragem de opções binárias, os comerciantes devem sempre notar que tais oportunidades existem o tempo todo é uma questão de identificar quais oportunidades existem e como tirar o melhor proveito disso. Além disso, o atraso na avaliação é um fenômeno temporário que pode durar apenas alguns minutos, pois essa velocidade de execução é essencial para decidir o que se move a fazer. Trocar com o corretor líder do mundo e se juntar a 7 milhões de outros operadores. IQ Option é um dos corretores mais confiáveis ​​e seguros e um refúgio seguro para todos os comerciantes. Este corretor opera com uma licença bancária e oferece opções para tão baixo quanto 1, muitas opções de compra de ações e uma ótima plataforma de negociação. Cadastre-se no líder de mercado 8211 comece a negociar instantaneamente